Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.
In het verleden speelde Die Haghe onder andere een grote rol bij de restauratie van de Ridderzaal, de oprichting van het Haags Historisch Museum, de benoeming van een stadsarcheoloog, het uitgeven van belangwekkende boeken over de Haagse geschiedenis en het verijdelen van sloopplannen. Die Haghe organiseert exclusief voor de leden voortdurend diverse lezingen en excursies. Daarnaast organiseert zij in samenwerking met het Haags Gemeentearchief, het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor de Genealogie cursussen oud-schrift (paleografie), genealogisch (stamboom) onderzoek en historisch onderzoek. Eens per twee jaar wordt de Die Haghe Prijs uitgereikt voor de origineelste publicatie over de Haagse geschiedenis. Alle leden ontvangen het Jaarboek Die Haghe.