Op 21 oktober 1894 legde ds. Andries Willem Bronsveld de basis voor de Christelijke Muziekvereeniging 'Lauwerecht'. Het streven was om de christelijke beginselen te bevorderen en uit te dragen door het beoefenen van de muziekkunst. Er werd deelgenomen aan diverse festivals en concoursen en het orkest kreeg in Utrecht een goede naam. In 1911 werd door de vereniging een concours voor harmonie- en fanfarekorpsen uitgeschreven, dat gehouden werd in het Park Tivoli. De opzet was groots en over deelname viel niet te klagen, maar het publiek bleef weg. Er ontstond een tekort van fl. 2000,-, waaronder de vereniging nog jarenlang gebukt ging. In 1913 werd nog de eerste prijs in de marswedstrijd behaald bij een festival in Breda, maar daarna ging het bergafwaarts met de vereniging. Het ene na het andere lid bedankte, waardoor er aan het eind van het seizoen 1912/13 nog slechts tien werkende leden waren. Door de slechte financiële situatie moest in 1915 zelfs de directeur (dirigent), A.J.H.N. Kragting, ontslagen worden. Een oud-lid, D. Visser, werd bereid gevonden zonder salaris de leiding van het orkest op zich te nemen; in de ledenvergadering van 21 december 1916 werd de heer Visser alsnog officieel benoemd tot directeur.

In 1920, kort na het 25-jarig bestaan, werd een commissie in het leven geroepen om na te gaan of de christelijke vereniging omgezet kon worden in een neutrale vereniging. Het was voorgekomen dat leden geweigerd moesten worden omdat ze een andere geloofsovertuiging hadden. Bovendien konden uitnodigingen vaak niet aangenomen worden omdat de gastheren niet christelijk waren. In de algemene vergadering van 21 oktober 1920 werd een gereorganiseerde vereniging opgericht, die als naam kreeg: Muziekvereeniging 'Utrechtsch Dilettanten Orchest', oftewel UDO. De statuten werden vastgesteld op 27 oktober 1921 en goedgekeurd bij KB van 28 augustus 1933. In 1934 kreeg de vereniging ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan het predikaat Koninklijk. Sindsdien wordt de verenigingsnaam afgekort als KUDO. In 2000 werd besloten de afkorting KUDO vaker als naam te gebruiken. Voor de website werd de domeinnaam kudo.nl geregistreerd.

Volgens de statuten stelde de vereniging zich ten doel "de beoefening der instrumentale muziek, ten einde die dienstbaar te maken aan de propaganda voor het kunstlievend publiek" én "de moreele verheffing en de ontwikkeling harer leden". De vereniging bestond uit werkende leden, ereleden, kunstlievende leden en donateurs en aspirant-leden. Elk werkend lid ontving een insigne en een muziekinstrument. Het bestuur bestond uit minstens vijf meerderjarige personen, gekozen uit en door werkende leden. De bestuursleden werden voor twee jaar gekozen en waren terstond herkiesbaar. Minstens één keer per jaar werd een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden, die voor alle leden toegankelijk was. De werkende leden hadden stemrecht, de kunstlievende leden en donateurs een adviserende stem.

In 1926 is besloten het orkest om te vormen van fanfare in harmonie. Door het organiseren van een bazaar hoopte men de benodigde instrumenten te kunnen aanschaffen. Er werd ook gevraagd om schenkingen, omdat de (neutrale) vereniging zo goed als geen financiële steun genoot, in tegenstelling tot zusterverenigingen. Op 5 maart 1959 werd het Verenigd Harmonie-Orkest samengevoegd met het KUDO. Deze fusie ging uit van het Verenigd Harmonie-Orkest, omdat die vereniging te maken had met slechte repeteergelegenheid en financiën. De naam van het KUDO werd gehandhaafd. In 1979 bestond het orkest uit 40 leden. Daarnaast was er een drumband (Tambour Korps KUDO) met 32 leden. Er werd vaak samengewerkt met het Majorette Korps 'The Blue Angels'.

Het orkest beschikte vóór 1932 over diverse repetitieruimtes. Op 27 januari 1932 werd het repetitiegebouw Hopakker 30 geopend, dat de vereniging huurde van de gemeente Utrecht. Het gebouw werd ook gebruikt door andere muziekverenigingen, aan wie het werd doorverhuurd. Het was een houten loods, die vele jaren dienst heeft gedaan. Alleen in de oorlogsjaren moest worden uitgeweken naar een andere ruimte. Bij het 85-jarig bestaan in 1979 was het armoedige gebouwtje nog steeds in gebruik, al had het bestuur toen al diverse pogingen ondernomen om van de gemeente een ander pand te huren. De repetities worden tegenwoordig gehouden in het Muziekhuis Lombok, Makassarstraat 84.

De dirigent werd tot in de jaren '50 van de 20e eeuw directeur genoemd. Het orkest heeft de volgende directeuren/dirigenten gehad:

Het voortbestaan van de vereniging heeft sinds de oprichting in 1894 diverse malen aan een zijden draadje gehangen, maar het KUDO heeft standgehouden en is intussen het oudste harmonieorkest van Utrecht. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de vereniging waren onder meer het optreden in het televisieprogramma 'Een van de acht' in 1973 en de medewerking aan de films 'Keetje Tippel' (1974) en 'Mama is Boos' (1986).